Клајв Гренџер

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
Сер Клајв Гренџер
Clive Granger by Olaf Storbeck.jpg
Клајв Гренџер
Роден 4 септември 1934(1934-09-04)
Свонси, Велс, Обединето Кралство
Починал 27 мај 2009(2009-05-27) (воз. 74 г.)
Сан Диего, Калифорнија, САД
Националност Британец
Установа Ротердамски универзитет Еразмус
Универзитет Калифорнија (Сан Диего)
Нотингемски универзитет
Поле финансиска економија
економетрија
Алма матер Нотингемски универзитет
Влијанија од Дејвид Хендри
Хари Пит
Норберт Винер
Влијаел врз Пол Њуболд
Кристофер Симс
Џејмс Сток
Марк Вотсон
Придонеси Коинтеграција
Гренџерова условеност
Авторегресивен поделен интегриран движечки просек
Награди Нобелова награда за економија (2003)
Информации на IDEAS/RePEc

Сер Клајв Вилијам Џон Гренџер (англиски: Clive William John Granger; 4 септември 193427 мај 2009) — британски економист, кој предавал во Британија на Нотингемскиот универзитет и во САД на Калифорнискиот универзитет во Сан Диего. Во 2003 година, Гренџер ја добил Нобеловата награда за економија, како признаение дека тој и неговиот соработник, Роберт Енгл, направиле придонес кон анализата на податоците на временските серии кој фундаментално го сменил начинот на кој економистите ги анализираат финансиските и макроекономските податоци.[1]

Биографија[уреди | уреди извор]

Ран живот[уреди | уреди извор]

Гренџер е роден во 1934 година во Велика Британија, во Свонси, јужен Велс, како син на Едвард Џон Гренџер и Евелин Гренџер.[2] Следната година, неговите родители се преселиле во Линколн.

Во текот на Втората светска војна, Гренџер се преселил со неговата мајка во Кембриџ, каде го посетувал локалното основно училиште. Средното училиште го започнал во Кембриџ, но го продолжил во Нотингем, каде неговото семејство се преселиле по војната. Во текот на училиштето, Гренџер покажат талент за математика, развивајќи силен интерес за применетата математика.

По средното училиште, Гренџер се запишал на Нотингемскиот универзитет на заеднички студии економија и математика, но се префрлил на целосна математика во втората година. По добивањето на неговата диплома во 1955 година, останал на Нотингемскиот универзитет за докторат под водство на Хари Пит.

Во 1956 година, на само 21 година, Гренџер бил назначен за помлад предавач на универзитетот. Како што бил главно заинтересиран за применета статистика и економија, Гренџер одбрал тезата на докторатот да му биде за анализа на временски серии, поле во кое дотогаш имал малку направено.[2] Во 1959 година го добил докторатот со тезата „Тестирање на нестационарноста“.

Академски живот[уреди | уреди извор]

Гренџер ја поминал наредната академска година, 1959/1960, во САД на Универзитетот Принстон. Бил поканет на Принстон од Оскар Моргенстерн да учествува во неговиот Економетриски истражувачки проект. Тука, Гренџер работел со Микио Хатанака како помошници на Џон Таки во проект кој ја користел анализата Фурие на економските податоци.

На крајот на годината во Принстон, Гренџер се оженил и го поминал медениот месец во патување низ САД.

Во 1964 година, Гренџер и Хатанака ги објавиле резултатите на нивното истражување во книга „Спектрална анализа на економските временски серии“ (Таки ги охрабрил тоа да го напишат сами, бидејќи не сала да ги објави резултатите од истражување.)[2] Гренџер исто така напишал во 1963 година, статија со наслов „Типичниот спектрален облик на економската варијабла“, која се појавила во 1966 година во Econometrica. Обете, книгата и статијата, се покажале влијателни во прифаќањето на нови методи.

Гренџер станал редовен професор на Нотингемскиот универзитет.

Во 1969 година објавил труд во Econometrica во кој Гренџер го вовел концептот за условеност.

По читањето, во 1968 година, нацрт верзија на книгата за временски серии од Џорџ Бокс и Гвилам Џенкинс,[3] Гренџер станал заинтересиран во предвидувањето. Следните неколку години работел на овој предмет со неговиот студент, Пол Њуболд; и напишале книга која станала референтна во областа на предвидување на временските серии (објавена во 1977 година). Користејќи симулации, Гренџер и Њуболд исто така го напишале познатиот труд во 1974 година за подметнатата регресија; која довела до преразгледување на претходната емпириска работа во економијата и до економетриската методологија.[4]

Гренџер поминал вкупно 22 години на Нотингемскиот универзитет. Во 2005 година, зградата за економија и географија била преименувана во „Сер Клајв Гренџер“ во чест на неговото нобелово достигнување.

Во 1974 година, Гренџер се преселил во САД, на Калифорнискиот универзитет во Сан Диего. Во 1975 година учествувал во комитетот на американското Пописно биро воден од Арнолд Зелнер за сезонското прилагодување. На Калифорнискиот универзитет, Гренџер го продолжил неговото истражување на временските серии, соработувајќи со Нобеловиот соработник Роберт Енгл (кој помогнал да дојде на универзитетот), Розелин Џоју (на поделената интеграција), Тимо Тересвирта (на нелинеарните временски серии) и други. Работејќи со Роберт Енгл го развил концептот на коинтеграција, воведен во 1987 година на заеднички труд во Econometrica;[5] за кој ја добил Нобеловата награда во 2003 година.

Гренџер надгледувал многу студенти за докторски трудови, помеѓу нив и Марк Вотсон (косоветник со Роберт Енгл).[6]

Во подоцнежните години, Гренџер исто така ги користел методите на временските серии за анализа на податоци надвор од економијата. Така, работел на проект во врска со амазонската дождовна шума и изградил модел за предвидување на сечењето на шумата. Резултатите биле објавени во книга од 2002 година.[7] Гренџер се пензионирал од Калифорнискиот универзитет во 2003 година. Бил визитинг-професор на Мелбурнскиот универзитет и Кентерберискиот универзитет.

Гренџер бил оженет со Патриша од 1960 година. Имал еден син, Марк Вилијам Џон, и една ќерка, Клерк Аманда Џејн.[2]

Гренџер починал на 27 мај 2009 година, во болница во Ла Џола, Калифорнија.[8]

Почести и награди[уреди | уреди извор]

Во 2003 година, Гренџер и неговиот соработбик Роберт Енгл заеднички ја добиле Нобеловата награда за економија. Станал витез-бакалореат во Новогодишните доделувања во 2005 година.[9]

Гренџер бил член на Економетриското друштво од 1972 година и соработник на Британската академија од 2002 година. Бил изгласан како дел од 100. велшки херои во 2004 година.

Публикации[уреди | уреди извор]

  • Granger, C. W. J.. The typical spectral shape of an economic variable. „Econometrica“ том  34 (1): 150–161. doi:10.2307/1909859. 
  • Granger, C. W. J.. Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. „Econometrica“ том  37 (3): 424–438. doi:10.2307/1912791. 
  • Granger, C. W. J. and Bates, J.. The combination of forecasts. „Operations Research Quarterly“ том  20 (4): 451–468. doi:10.1057/jors.1969.103. 
  • Granger, C. W. J. and Hatanaka, M. (1964). Spectral Analysis of Economic Time Series. Принстон, Њу Џерси: Princeton University Press. ISBN 0-691-04177-6. 
  • Morgenstern, Oskar; Granger, Clive W. J. (1970). Predictability of stock market prices. Lexington Books. стр. xxiii+303. 
  • Granger, C. W. J. and Joyeux, R.. An introduction to long-memory time series models and fractional differencing. „Journal of Time Series Analysis“ том  1: 15–30. doi:10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x. 
  • Granger, C. W. J. and Newbold, P.. Spurious regressions in econometrics. „Journal of Econometrics“ том  2 (2): 111–120. doi:10.1016/0304-4076(74)90034-7. 
  • Granger, C. W. J. and Newbold, P. (1977). Forecasting Economic Time Series. Academic Press. 
  • JSTOR 1913236
    Овој цитат автоматски ќе се надополни во следните неколку минути. Можете да го прескокнете редот или да го проширите рачно

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Two Professors, Collaborators in Econometrics, Win the Nobel“, 9 октомври 2003.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Tore Frängsmyr, уред (2004). „Clive W.J. Granger: The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003“. Les Prix Nobel. The Nobel Prizes 2003. Стокхолм: The Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2003/granger-autobio.html. 
  3. Box, George; Jenkins, Gwilym (1970). Time Series Analysis, Forecasting and Control. Сан Франциско: Holden-Day. 
  4. Phillips, Peter C. B.. The ET Interview: Professor Clive Granger. „Econometric Theory“ том  13 (2): 253–303. doi:10.1017/S0266466600005740. 
  5. JSTOR 1913236
    Овој цитат автоматски ќе се надополни во следните неколку минути. Можете да го прескокнете редот или да го проширите рачно
  6. "Interview" by Philipp Harms, Study Center Gerzensee Newsletter, јули 2003
  7. Granger, C. W. J.; Andersen, L.; Reis, E.; Weinhold, D.; Wunder, S. (2002). The Dynamics of Deforestation and Economic Growth in the Brazilian Amazon. Cambridge University Press. 
  8. Anahad O'Connor (30 мај 2009 г). Clive Granger, Economist, Dies at 74. New York Times. http://www.nytimes.com/2009/05/31/business/31granger.html. 
  9. "Canterbury Distinguished Professor Clive Granger awarded a Knighthood in New Year’s Honours", University of Canterbury news, 2006

Надворешни врски[уреди | уреди извор]