Неравенство на Марков

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај

Неравенството на Марков се изучува во теоријата на веројатност. Ова неравенство ја дава горната граница на веројатноста дека една ненегативна случајна променлива е поголема или еднаква на дадена позитивна константа.

Теорема[уреди | уреди извор]

Нека е случајна променлива со функција на густина на веројатност , таква што за . Тогаш за произволен позитивен реален број важи неравенството:

каде е средната вредност на случајната променлива .


Доказ[уреди | уреди извор]

Доказот следи од:

земајќи дека последниот интеграл е еднаков на веројатноста .


Наводи[уреди | уреди извор]

A. Papoulis, S. Unnikrishna Pillai, "Probability, Random Variables and Stochastic Processes", Fourth edition, McGraw-Hill, 2002


Видете исто така[уреди | уреди извор]